风险价值的优化算法

【摘要】伴随着经济全球化,市场投资的自由化,20世纪末期国际各金融企业发生了一系列的经济危机,金融危机带来大部分企业的破产和数十亿的经济损失,金融市场存在的风险日益膨胀并越来越受到人们的重视在这种情况下,风险价值凭借其用途广泛、容易操作的显著特点,成为了计量风险价值的主流方法.第一,介绍了风险价值VaR的三种基本方法,参数法、蒙特卡罗模拟法和历史模拟法,总结归纳了它们的基本思想、适用范围及优缺点.第二,提出了计算风险价值VaR的树形算法,根据组合数的奇偶性和权数的正负性分了四种情形,并对每种情形给出实例进行验证并画图,讨论其可行性.本篇文章所提出的树形算法是对已有的同类算法的改进和补充,使其使用范围更广泛,减少计算量和过多的参数估计.
【作者】李艳春；
【导师】王国铭；
【作者基本信息】吉林大学，应用数学，2014，硕士
【关键词】风险价值；VaR；优化方法；树形算法；

【参考文献】
[1]李赛男.一种服务端mashup框架的设计与实现[D].华侨大学,计算机应用技术,2013,硕士.
[2]李丹丹.休假中可故障及休假中可中断的排队系统[D].燕山大学,运筹学与控制论,2013,硕士.
[3]吴俊,陆宇平.基于网络通信的多机器人系统的稳定性分析[J].自动化学报,2010,12:1706-1710.
[4]吴淼.月壤钻探取心机构性能测试系统研制及试验研究[D].哈尔滨工业大学,机械工程,2014,硕士.
[5]梁晶.论名人代言虚假广告的侵权责任[D].黑龙江大学,法律,2013,硕士.
[6]胡思佳.基于Android平台的硬对讲系统的设计与实现[D].宁波大学,计算机技术（专业学位）,2014,硕士.
[7]谢丹.经济类文献翻译中的问题[D].大连海事大学,日语笔译,2013,硕士.
[8]杨念祖.SET信息结构简介[J].电脑与信用卡.1998(11)
[9]苗艳换.痛经患者脾经腧穴诊察研究[D].北京中医药大学,针灸推拿学,2014,硕士.
[10]王慧.数字化城市管理研究[D].内蒙古大学,公共管理,2014,硕士.
[11]刘剑.中国与周边国家的经济外交研究[D].外交学院,国际关系,2014,硕士.
[12]汤佳佳.基于炉热指数和ST-PLS的高炉炉温预测方法及高炉炉温模糊推理系统的研究[D].内蒙古科技大学,控制理论与控制工程,2013,硕士.
[13]穆强.A财险山东分公司车险理赔减损研究[D].西安科技大学,工商管理,2014,硕士.
[14]蒋婷.我国制药企业危机管理研究[D].上海外国语大学,企业管理,2012,硕士.
[15]张春旭.嵌入式网络视频监控系统的设计[D].大连海事大学,电子与通信工程,2013,硕士.
[16]司文婷.天津市养老保险制度改革研究[D].天津大学,公共管理,2013,硕士.
[17]苏磊.智能稠油油井中频电加热系统的研究[D].齐鲁工业大学,检测技术与自动化装置,2014,硕士.
[18]迪力努尔·阿不都热依木.喀什地区出口贸易对经济增长贡献研究[D].新疆师范大学,中国少数民族经济,2013,硕士.
[19]陈双全,李向阳.应用局部频率属性检测天然气藏[J].石油地球物理勘探,2012,05:754-757+844+678-679.
[20]朱初照.农村土地流转中农民权益协调保障机制的研究[D].浙江海洋学院,农业与区域发展（专业学位）,2013,硕士.
[21]郑停全.活动水平对人体热感觉的影响[D].重庆大学,供热、供燃气、通风及空调工程,2014,硕士.
[22]董健.成人股骨颈骨折的临床治疗及相关并发症的研究[D].山东大学,外科学（专业学位）,2013,硕士.
[23]彭显志.基于兴趣识别的新浪微博用户群划分研究与实现[D].北京交通大学,2013.
[24]金子飞,童国平,蒋永进.非近邻跳跃对扶手椅型石墨烯纳米带电子结构的影响[J].物理学报,2009,12:8537-8543.
[25]赵业清,毕贵红,朱道飞.基于Petri网的钢铁生产复杂物流系统建模[J].冶金自动化,2012,06:48-53+62.
[26]张红艳,黄惠,付仁春,郭忠诚.聚苯胺复合材料及电化学特性研究进展[J].电镀与精饰,2014,03:13-17.
[27]张继华.黄河水资源管理调度监控指挥系统研制与推广[J].中国水利.2003(05)
[28]刘振威.中山市公安局黄圃分局工作执法绩效考核系统的设计与开发[D].电子科技大学,软件工程（专业学位）,2013,硕士.
[29]肖琼.金融危机前后我国对外贸易商品结构演变及特征研究[D].广东外语外贸大学,国际商务,2014,硕士.
[30]吴旭东,钟宜生,解学书.非最小相位不稳定对象的鲁棒最优模型匹配[J].自动化学报,1999,02:22-28.
[31]邓如丹.白术七物颗粒对结肠慢传输型便秘小鼠结肠组织NO及VIP影响的研究[D].湖南中医药大学,中医外科学,2014,硕士.
[32]马于雷.两株海洋真菌的次级代谢产物研究及C2A的培养基优化[D].厦门大学,微生物学,2014,硕士.
[33]李震.基于高速主轴深小孔电火花加工技术研究[D].哈尔滨工业大学,机械制造及其自动化,2013,硕士.
[34]赵硕.低温空气制冷速冻系统稳态性能的仿真与实验研究[D].天津商业大学,制冷及低温工程,2013,硕士.
[35]张妍妍.小学语文教师教材观的调查研究[D].山东师范大学,教育（专业学位）,2013,硕士.
[36]LINGMEELEH（林美礼）.马来西亚华文独立中学中文教学模式考察[D].广东外语外贸大学,汉语国际教育,2013,硕士.
[37]毛伟峰.CXCL12在大鼠创伤性脑损伤后所起作用的研究[D].苏州大学,人体解剖与组织胚胎学,2013,博士.
[38]陈龙.互联网安全管理模式的重构：虚拟社区警务研究[D].浙江大学,行政管理,2003,硕士.
[39]陈雨田.中文文本中空间关系词汇的语义解析模型研究[D].南京师范大学,地图学与地理信息系统,2012,硕士.
[40]张璟.邯郸热电厂脱硫增容改造项目后评价研究[D].华北电力大学,项目管理（专业学位）,2012,硕士.
[41]凌从礼.工业控制系统脆弱性分析与建模研究[D].浙江大学,控制工程,2013,硕士.
[42]倪继勇.自移式掘进机辅助支护设备液压控制系统的研究[D].辽宁工程技术大学,工矿装备自动化与智能化,2012,硕士.
[43]李美娜.海绵窦海绵状血管瘤临床诊治分析[D].吉林大学,临床医学,2013,硕士.
[44]童腮军.高考学生专业选择行为研究[D].江西师范大学,教育管理,2003,硕士.
[45]温健.新中国成立初期中国人民救济总会研究[D].河北师范大学,中国近现代史,2013,硕士.
[46]周超.前向散射雷达目标跟踪与SISAR成像技术研究[D].苏州大学,信息与通信工程,2013,硕士.
[47]MiloM.Backus,FranciseoNepomuceno,曹景忠.固体层状介质中的反射地震记录[J].石油地球物理勘探,1983,05:406-410+442.
[48]韩乐.多核体系结构通信机制的研究与优化[D].中国科学技术大学,计算机系统结构,2014,硕士.
[49]李倩.SD公司员工工作满意度研究[D].山东大学,企业管理,2012,硕士.
[50]高勇.宽范围输入直流变换器的研制[D].哈尔滨工业大学,电气工程,2014,硕士.